Gymnasion iki seviyeli olarak inşa edilmişti. Üst terasta, genişliği 7 m ve uzunluğu 178,35 m olan, yani bir Pythia stadyumu uzunluğuna eşit kapalı bir sütunlu galeri olan xystos bulunuyordu. Sporcular burada kötü hava koşullarında koşu antrenmanı yaparlardı. Bu isim, zeminin düzleştirilmesi için kazınması gerektiğinden verilmiştir. Son dönemlerde yapılan kazılar, xystosun tüm uzunluğunu ortaya çıkarmıştır. Başlangıçta, MÖ 4. yüzyılda, gözenekli taştan Dor düzeninde inşa edilmişti. Ancak daha sonra Romalılar, cephedeki sütun dizisini mermerden yapılmış İon düzenindeki bir sütun dizisiyle değiştirdiler. Xystosa paralel olarak, koşu yarışlarında antrenman yapmak için kullanılan, genişliği 6 m olan düzleştirilmiş açık hava yolu paradromis bulunuyordu. Alt terasta, çevresi sütunlu galerilerle kuşatılmış ve odalara ayrılmış kare biçimli merkezi bir avludan oluşan palaestra yer alıyordu. Yazıtlar bu odaların top oyunları için kullanılan alan (sphaeristerion), soyunma odası, vücuda toz sürme odası (konima) ve muhtemelen Hermes veya Herakles’e adanmış bir kutsal alan olarak kullanıldığını göstermektedir. Avluda güreş ve boks antrenmanları yapılırdı. Palaestranın batısında, günümüzde hâlâ 10 m çapında ve 1,80 m derinliğinde dairesel bir havuz korunmaktadır; bu havuz Yunan hamamının temel unsurlarından biriydi. Bunun arkasında yer alan bir dizi musluk, Kastalia kaynağından gelen suyu birbirine bağlı on taş tekneye aktarıyordu. Bunlar sporcuların yıkanma tekneleriydi. Daha batıda, MS 120 yılında sıcak banyolar için bir balaneion yani Roma hamamları inşa edildi. Birkaç yüzyıl sonra gymnasion bölgesi bir Bizans manastırı tarafından işgal edildi. Palaestranın üzerine inşa edilen manastırın ana kilisesi (katholikon), kazı çalışmalarının yapılabilmesi için 1898 yılında yıkıldı. Ayrıca manastırda yeniden kullanılmış olan klasik sütunlardan birinin üzerine, Delfi’yi ziyaret ettiğinde Lord Byron adını kazımıştır.